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                銀監會就《衍生工具交易對手違約☆風險資產計量規則(征求意■見稿)》公開征求意▼見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會ㄨ網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我↘國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監》管的有效性,推動商ぷ業銀行提升衍生工具風險管Ψ 理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布问道的《交易對手信用風險計量▃的標準方法》,銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險⌒ 資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征◥求意見。銀監會將根據各界反饋意『見,進一〗步修改完善並適時發布。

                《規則》借□ 鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算◎步驟,明確了凈額結】算組合、資產類別和抵消w/w/w/組合的確定方法,分別規定了不◥同保證金安排情況下風險话暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分█。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框≡架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了能者居之重置成本和潛在風險暴露的計╳算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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